Stochastische afhankelijkheid en het meten van risico: Uitdagingen in kwantitatief risicomanagement
| Authors |
|
| Publication date |
2006
|
| Journal |
Aenorm
|
| Pages (from-to) |
33-38
|
| Organisations |
-
Faculty of Economics and Business (FEB) - Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
-
Faculty of Economics and Business (FEB) - Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
|
| Abstract |
Reeds geruime tijd houden wetenschappers zich bezig met de theorie van het meten van risico en, meer specifiek, met de karakteristieken waaraan risicomaten moeten voldoen. Wiskundig gezien is een risicomaat een afbeelding van een klasse van stochasten naar de reële lijn. Economisch gezien moet een risicomaat de risicopreferenties van een beslisser beschrijven in de onderzochte economische situatie.
|
| Document type |
Article
|
| Published at |
http://www.aenorm.nl/artikelen/51-laeven.pdf
|
|
Permalink to this page
|
Back
